 Фракталы, как следствие геометрии Демиурга присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль, в том числе, и в структуре финансовых рынков, которые локально случайны, но глобально детерминированы, по мнению автора. В книге будут рассмотрены методы фрактального анализа рынков акций, облигаций и валют, методы различения независимого процесса, нелинейного стохастического процесса и нелинейного детерминированного процесса и исследовано влияние этих различий на пользовательские инвестиционные стратегии и способности моделирования. Такие стратегии и способности моделирования тесно связаны с типом активов и инвестиционным горизонтом пользователя.
Содержание
ЧАСТЬ 1 ФРАКТАЛЬНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ЧАСТЬ 2 ФРАКТАЛЬНЫЙ (R/S) АНАЛИЗ
ЧАСТЬ 3 ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ЧАСТЬ 4 ФРАКТАЛЬНЫЙ ШУМ
ЧАСТЬ 5 ШУМОВОЙ ХАОС
ПРИЛОЖЕНИЕ
Программы на языке GAUSS
ВЫЧИСЛЕНИЕ НОРМИРОВАННОГО РАЗМАХА
ВЫЧИСЛЕНИЕ E(R/S)
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ И СРЕДНЕГО
ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
ГЛОССАРИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
Цена: 433.00 руб.
Объём: 304 стр.
Дата выхода: 2004 г.
Издательство: Интернет-трейдинг |
